A nova edição doBoletim de Risco da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) destaca os primeiros efeitos do estresse de mercado desencadeado pelo agravamento da epidemia de Covid-19 (Coronavírus). A edição possui dados até 29 de fevereiro.
“Os indicadores de risco de mercado e de liquidez demonstram alta e a expectativa é de que se mantenha esse mesmo comportamento em todos os indicadores na próxima edição, exceto no de apetite por risco. Para esse, é esperado movimento oposto”, diz Bruno Luna, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da CVM.
Produzido pela ASA, o Boletim de Risco apresenta, mensalmente, os indicadores de risco dos mercados de capitais de economias avançadas e emergentes, especialmente no Brasil. Há também a versão traduzida do boletim, disponível no Portal CVM em inglês.
“Nessa edição, a forte desalavancagem observada nos últimos dois meses é destaque, com a queda no valor nocional de derivativos negociados na B3”, destaca a publicação
Segundo a CVM, foi possível avaliar que as projeções econômicas ainda não mostraram alterações que incorporem plenamente os efeitos do agravamento do estresse de mercado e da série de medidas emergenciais anunciadas no Brasil e no restante do mundo por conta do novo coronavírus.
Publicação de mercado
Outra publicação da CVM é o Boletim de Risco (http://www.cvm.gov.br/opencms/index.html) que dá um panorama quantitativo dos mercados regulados pela autarquia, com destaque para a evolução de emissores e dos mercados primário e secundário.